Depende. Há uma explicação científica e uma religiosa. Segundo a ciência, se partimos do pressuposto que este ovo pertence a uma espécie qualquer, certamente ele surgiu no planeta antes da galinha. Afinal, antes das bicudas existirem, já haviam répteis ovíparos na Terra. Os ovos de galinha, porém, só podem ter vindo… da própria galinha. Sendo assim, as penosas apareceram como uma forma evoluída de outro animal. Ainda que a galinha tenha nascido de um ovo, esse ovo era de um “ancestral”, e não do ovo de uma galinha.
A explicação religiosa aponta a galinha como antecessora do ovo. Segundo a Bíblia, no quinto dia, Deus criou todas as aves, abeçoou-as a disse: “Sejam férteis e multipliquem-se!”. E foi então que elas chocaram os primeiros ovos.

Eu tenho uma explicação à mais nesta questão de quem nasceu primeiro: O ovo ou a galinha!
Tendo como base a evolução das espécies, mesmo a galinha sendo o fruto da evolução de outro animal, este outro animal também deve ter nascido de um ovo.
sendo assim levando para o lado religioso, Deus não iria criar do nada um bicho.
houve a criação de fragmentos celulares de animais que encontraram durante o curso de sua evolução o melhores meios para transmitir seus genes e por tanto essas amontoados de células acharam o modo de por seu gene em um ovo, sendo o ovo uma macro célula faria sentido.